• 教研教学内容:慨率论,数理总计,专业慨率论,衍生物银行业软件工具与银行业建筑项目
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科技领域:金融科技记量经济性学,资金进行投资,高频率统计数据米乐m6
学术经历
• 2020年3月距今:武汉市师范大学市场经济性与方法师范学院,数理市场经济性与数理风险管控系,副教授
• 201611至202一年110月:成都综合大学条件与工作管理技术学院,数理条件与数理金融投资系,副博士生导师
• 201多年4月-2019年11月:上海大学考研金钱性与管理制度技术学校数,数理金钱性与数理财务系,培训师(生活助理教援)
• 2016年3月-2011年4月:添加坡方法师范大学,高级的首席专家
获奖与荣誉
• 第10二届河南省社会发展学科完善的工作成果奖2等奖(2020)
• 杭州大学专业第六四届历史文化市场经济科学合理米乐m6
完善的结果奖几等奖(2017)
• 2018年度成都大学时弘毅学堂优良运写作者
• 国家地区自然环境生物学的投资基金《高维积分规则变化率矩阵的特征值的估量以及其在基金的投资中的选用》结项杰出(2021)
• 去年优良党务作业者
• 西安大学时4、批人文教育社会生活专业出色的年轻学术界(2021)
编审经历
• Journal of Econometrics, 2019—如今
• Journal of the American Statistics Association, 2016—到现在
• Journal of Business & Economic Statistics, 2020—至今已有
• Economic Modelling,, 2020—于今
• 《区域社会学(季刊)》,审稿人,2O2O—当时
专业组织会员与资格证
• 中国国量城市发展医学会理事长
• 辽宁省省数第三产业学得会副行政理事长
主要论文及书籍(近五年或过去十年较有社会影响力的)
国际期刊论文
(1) Kong Xin-Bing, Lin Jin-Guan,Liu Cheng* and Liu Guang-Ying (2021), Discrepancy between global and local principal component analysis on large-panel high-frequency data.Journal of the American Statistical Association在线发表, DOI:
(2)Liu, Cheng, Wang Moming, and Xia Ningning (2022), Design-free estimation of integrated covariance matrices for high-frequency data. Journal of Multivariate Analysis, Volume 189, 1-14.
DOI:
(3) Liu, Cheng and Sun, Yixiao. A Simple and Trustworthy Asymptotic t Test in Difference-in-Differences Regressions.Journal of Econometrics,2019, 210: 327-362.
(4) Kong Xin-Bing and Liu, Cheng*, Test against constant factor loading matrix with large panel high-frequency data,Journal of Econometrics, 2018, 204: 301-319.
(5)Liu, Cheng and Tang, Cheng Yong, A quasi-maximum likelihood approach for integrated covariance matrix estimation with high frequency data,Journal of Econometrics, 2014, 180: 217-232.
(6)Liu, Chengand Tang, Cheng Yong, A state space model approach to integrated covariance matrix estimation with high frequency data,Statistics and Its Interface(SCI), 2013, 6: 463-475.
中文期刊论文
(1)刘成,罗金斗,罗知(2022),高频率动态数据下积分卡起伏率引流矩阵的伪似然估算、予测及应用,《數量成本条件方法成本条件米乐m6
》,第2期。
工作论文
(1) Jinyuan Chang, Qiao Hu, Cheng Liu, Cheng Yong Tang (2022), Optimal Covariance Matrix Estimation for High-dimensional Noise in High-frequency Data.Journal of Econometrics第二轮审稿中。
(2) Binyan Jiang,Cheng Liu and Cheng Yong Tang (2022), Dynamic Covariance Matrix Estimation and Portfolio Analysis with High-Frequency Data. Journal of Financial Econometrics受邀修饰。
科研项目
• 國家那自然实验母基金委少年该产品,该产品号:71501144,高维积分换冲击率矩阵的值的预计举例在金融资产投入资金结合中的应用软件,2016.01-2019.12,110万元。
• 教导部艺术市场经济数学米乐m6
青年团私募基金业务,业务号:20YJC790074,系统设计中频数据信息的积分换动荡率引流矩阵情况模型场景举例说明在安全风险把控好中的应用软件米乐m6
,2020.03-2023.03,八万元。
• 发展中国家大科学米乐m6
技术设备投资基金重点是创业建设业务子创业建设业务主要业务主管,创业建设业务号:72132008,技术设备颠覆式创新的商务洽谈问题360度全景化方法与开展型管理的人与机器推进新范式,202.01-2026.12,250万元。